Zitat von Joe Ross Theres keine Magie auf die 3x3 MA. Sie können es mit praktisch jeder Software machen. Was Sie suchen, ist eine Offset-gleitende durchschnittliche Fähigkeit. Manche nennen es einen quadratischen, bewegten Durchschnitt. Ich bin nicht welche Software Sie verwenden, oder ich könnte in der Lage, Sie besser zu führen. Aber letztendlich sind Sie viel besser dran, den Markt zu lesen und Selbstdisziplin zu üben. Joe Danke nach dem Lesen ein wenig mehr in das Buch. Und spielen mit einigen Charts Ich glaube, ich werde Ihren Rat folgen und nur lernen, den Markt zu lesen. Ich glaube, ich wäre besser dran, keinen gleitenden Durchschnitt zu benutzen. Ich scheine verwirrt zu sein, wenn ich zu viel offen oder zu viel habe, um mich anzusehen. Ich habe bemerkt, dass, wenn ich ein Diagramm in 5 oder 10 Minuten Zeiträume aufmache und dann meine Eintragung und Ausstiege aus einer separaten 1-minütigen Chart scheine Um mich so ziemlich auf der rechten Seite zu halten. Ist das eine aussagekräftige Methode Ihrer Meinung nach habe ich einen Lautstärkeregler auch am unteren Rand meiner Karte, aber ich denke auch nicht, dass es von viel Gebrauch ist. Ich kann keine Köpfe oder Schwänze machen, was es bedeutet, anders als es länger wird, wenn die Chart-Tics länger oder kleiner sind. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es auch nicht wirklich viel helfen kann. Aber eher eine andere Quelle, um meine Aufmerksamkeit weg von der Karte zu ziehen. Benutzen Sie einen Volumenzähler und wenn ja, welchen dieser Woche werde ich nur ein Diagramm mit Höhen und Tiefen auf einem schwarzen Bildschirm mit Tics in grün handeln. Ich scheine die Umkehrungen einfacher zu machen als auf einem weißen Bildschirm mit grauen oder schwarzen Zecken. Hast du irgendeinen Unterschied bemerkt oder ist das nur eine persönliche Vorliebe. Ich habe auch versucht, die Kerzenstöcke zu benutzen, die die Umkehrleisten ganz leicht zeigen, aber ich mag es nicht, weil ich nicht wirklich dem Öffnen und Schließen folgen kann. Bisher ziehe ich es vor, bei den Tick Bars zu bleiben, die das Öffnen und Schließen zeigen. Ich habe entdeckt, dass ich mehrere Mängel zu übereinstimmen habe. 1. muss mit einem Plan bleiben, ich scheine zu handeln alles, was ich sehe. Der schlechte Teil ist, ich weiß es, aber es geht weiter. Diese Woche möchte ich mich auf eine bestimmte Menge von Trades beschränken, um diese schlechte Angewohnheit zu brechen. 2. Ich komme in die Handelsart zu einfach und komm nicht schnell genug aus. Ich habe eine andere Trading-Software absolviert, um mir zu helfen, vordefinierte Ausgangspunkte einzurichten, um mir zu helfen, mit etwas für meine Zeit auszusteigen. Ich habe die Lade-Software, die mit der Trading-Software kommt. Ich begann mit Ninja nach dem Erhalten der Grundlagen und die Verwirklichung der Software war zu einfach für das, was ich brauchte. Ich bin jetzt zu den Athleten gezogen. Ich bemerke, dass es mehrere Broker mit ähnlicher Software gibt. Ich habe gerade mit ihren angefangen und habe keine Meinung oder Erfahrung mit ihnen anderen als mit dort Demo. Ich bin wirklich sehr viel von Ihrem Handel ist ein Geschäft. Obwohl ich manchmal weiß, dass ich mehr von dem anwenden soll, was du unterrichtet hast. Ich genieße die Herausforderung, mich selbst zu erobern und ich glaube jetzt, dass ich mein größter Feind bin. Grüße John McKillip6.2 Umzugsdurchschnitte ma 40 elecsales, order 5 41 In der zweiten Spalte dieser Tabelle wird ein gleitender Durchschnitt der Ordnung 5 angezeigt, der eine Schätzung des Trendzyklus liefert. Der erste Wert in dieser Spalte ist der Durchschnitt der ersten fünf Beobachtungen (1989-1993) der zweite Wert in der 5-MA-Spalte ist der Durchschnitt der Werte 1990-1994 und so weiter. Jeder Wert in der 5-MA-Säule ist der Durchschnitt der Beobachtungen in der Fünfjahresperiode, die auf das entsprechende Jahr zentriert sind. Es gibt keine Werte für die ersten zwei Jahre oder die letzten zwei Jahre, weil wir nicht zwei Beobachtungen auf beiden Seiten haben. In der obigen Formel enthält Spalte 5-MA die Werte von Hut mit k2. Um zu sehen, wie die Trendzyklusschätzung aussieht, zeichnen wir sie mit den Originaldaten in Abbildung 6.7 zusammen. Plot 40 elecsales, main quotResidential Elektrizitätsverkäufe, ylab quotGWhquot. Xlab quotYearquot 41 Zeilen 40 ma 40 elecsales, 5 41. col quotredquot 41 Beachten Sie, wie der Trend (in Rot) glatter ist als die Originaldaten und erfasst die Hauptbewegung der Zeitreihe ohne all die kleinen Schwankungen. Die gleitende Durchschnittsmethode erlaubt keine Schätzungen von T, wobei t nahe den Enden der Reihe liegt, daher erstreckt sich die rote Linie nicht auf die Kanten des Graphen auf beiden Seiten. Später werden wir anspruchsvollere Methoden der Trendzyklusschätzung einsetzen, die Schätzungen in der Nähe der Endpunkte zulassen. Die Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts bestimmt die Glätte der Trendzyklusschätzung. Im Allgemeinen bedeutet eine größere Ordnung eine glattere Kurve. Die folgende Grafik zeigt die Auswirkung der Änderung der Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts für die Wohnungsdaten der Verkaufsdaten. Einfache gleitende Mittelwerte wie diese sind meist von ungerader Ordnung (zB 3, 5, 7 usw.). Das ist also symmetrisch: In einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung m2k1 gibt es k frühere Beobachtungen, k spätere Beobachtungen und die mittlere Beobachtung Die gemittelt werden. Aber wenn m war sogar, wäre es nicht mehr symmetrisch. Verschieben von Durchschnittswerten der gleitenden Mittelwerte Es ist möglich, einen gleitenden Durchschnitt auf einen gleitenden Durchschnitt anzuwenden. Ein Grund dafür ist, einen gleichmäßigen gleitenden Durchschnitt symmetrisch zu machen. Zum Beispiel könnten wir einen gleitenden Durchschnitt von Ordnung 4 nehmen und dann einen anderen gleitenden Durchschnitt von Ordnung 2 auf die Ergebnisse anwenden. In Tabelle 6.2 wurde dies für die ersten Jahre der australischen vierteljährlichen Bierproduktionsdaten durchgeführt. Bier2 lt-fenster 40 ausbeer, start 1992 41 ma4 ltmma 40 bier2, bestell 4. centre FALSE 41 ma2x4 ltmma 40 bier2, bestell 4. zentrum TRUE 41 Die notation 2times4-MA in der letzten Spalte bedeutet ein 4-MA Gefolgt von einem 2-MA. Die Werte in der letzten Spalte werden durch einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 der Werte in der vorherigen Spalte erhalten. Zum Beispiel sind die ersten beiden Werte in der 4-MA-Säule 451,2 (443410420532) 4 und 448,8 (410420532433) 4. Der erste Wert in der Spalte 2times4-MA ist der Durchschnitt dieser beiden: 450,0 (451,2448,8) 2. Wenn ein 2-MA einem gleitenden Durchschnitt der geraden Ordnung folgt (wie z. B. 4), wird er als zentrierter gleitender Durchschnitt von Ordnung 4 bezeichnet. Dies liegt daran, dass die Ergebnisse nun symmetrisch sind. Um zu sehen, dass dies der Fall ist, können wir die 2times4-MA wie folgt schreiben: begin Hut amp frac Bigfrac (y y y y) frac (y y y y) Großer Verstärker frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Ende Es ist jetzt ein gewichteter Durchschnitt von Beobachtungen, aber es ist symmetrisch. Auch andere Kombinationen von gleitenden Durchschnitten sind möglich. Zum Beispiel wird oft ein 3times3-MA verwendet und besteht aus einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3, gefolgt von einem anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3. Im Allgemeinen sollte eine gerade Ordnung MA von einer geraden Ordnung MA folgen, um sie symmetrisch zu machen. In ähnlicher Weise sollte eine ungerade Ordnung MA von einer ungeraden Ordnung MA folgen. Schätzung des Trendzyklus mit saisonalen Daten Die häufigste Verwendung von zentrierten gleitenden Durchschnitten ist die Schätzung des Trendzyklus aus saisonalen Daten. Betrachten Sie die 2times4-MA: Hut frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Bei der Anwendung auf vierteljährliche Daten wird jedes Viertel des Jahres gleichgewichtig, da die ersten und letzten Bedingungen für das gleiche Quartal in aufeinanderfolgenden Jahren gelten. Folglich wird die saisonale Variation gemittelt und die resultierenden Werte von Hut t haben wenig oder keine saisonale Variation übrig. Ein ähnlicher Effekt würde mit einem 2 x 8-MA oder einem 2 x 12-MA erhalten. Im Allgemeinen entspricht ein 2 x m-MA einem gewichteten gleitenden Durchschnitt der Ordnung m1 mit allen Beobachtungen, die das Gewicht 1m mit Ausnahme der ersten und letzten Begriffe, die Gewichte 1 (2m) nehmen, Wenn also die saisonale Periode gleich und von der Ordnung m ist, benutze ein 2 mal m-MA, um den Trendzyklus abzuschätzen. Wenn die Saisonperiode ungerade und der Ordnung m ist, verwenden Sie einen m-MA, um den Trendzyklus abzuschätzen. Insbesondere kann ein 2 x 12-MA verwendet werden, um den Trendzyklus der monatlichen Daten abzuschätzen und ein 7-MA kann verwendet werden, um den Trendzyklus der täglichen Daten abzuschätzen. Andere Entscheidungen für den Auftrag der MA werden in der Regel dazu führen, dass Trend-Zyklus-Schätzungen durch die Saisonalität in den Daten verunreinigt werden. Beispiel 6.2 Herstellung elektrischer Geräte Abbildung 6.9 zeigt eine 2-mal 12-MA, die auf den Index der elektronischen Ausrüstung angewendet wird. Beachten Sie, dass die glatte Linie keine Saisonalität zeigt, ist es fast das gleiche wie der Trendzyklus, der in Abbildung 6.2 gezeigt wird, der mit einer viel anspruchsvolleren Methode geschätzt wurde, als im Durchschnitt zu fahren. Jede andere Wahl für die Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts (außer 24, 36, etc.) hätte zu einer glatten Linie geführt, die einige saisonale Schwankungen zeigt. Plot 40 elecequip, ylab quotNeu bestellt indexquot. Col quotgrayquot, main quotElektrische Geräteherstellung (Eurozone) 41 Zeilen 40 ma 40 elecequip, Auftrag 12 41. col quotredquot 41 Gewichtete Bewegungsdurchschnitte Kombinationen von gleitenden Durchschnitten führen zu gewichteten gleitenden Durchschnitten. Zum Beispiel entspricht der oben diskutierte 2x4-MA einem gewichteten 5-MA mit Gewichten, die durch frac, frac, frac, frac, frac gegeben sind. Im allgemeinen kann ein gewichteter m-MA als Hut t sum k aj y geschrieben werden, wobei k (m-1) 2 und die Gewichte durch a, Punkte, ak gegeben sind. Es ist wichtig, dass die Gewichte alle zu einem summieren und dass sie symmetrisch sind, so dass aj a. Die einfache m-MA ist ein Spezialfall, bei dem alle Gewichte gleich 1m sind. Ein großer Vorteil der gewichteten gleitenden Durchschnitte ist, dass sie eine glattere Schätzung des Trendzyklus ergeben. Anstelle von Beobachtungen, die die Berechnung mit vollem Gewicht betreten und verlassen, werden ihre Gewichte langsam erhöht und dann langsam verringert, was zu einer glatteren Kurve führt. Einige spezifische Sätze von Gewichten sind weit verbreitet. Einige davon sind in Tabelle 6.3.3 aufgeführt. Wege zur Verwendung eines Displaced Moving Average (DMA) zusätzlich zu Ihrer Handelsstrategie Was ist ein Displaced Moving Average Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, der Name verschoben gleitenden Durchschnitt so ziemlich enthält die Antwort darauf Frage. Der versetzte gleitende Durchschnitt ist ein regelmäßiger, einfacher gleitender Durchschnitt. Die um einen gewissen Zeitraum verschoben wird. Mit anderen Worten, das Verschieben eines einfachen gleitenden Mittelwertes bedeutet, die SMA nach links oder nach rechts zu verschieben. Einfache Verwendung des Displaced Moving Average Displacing ein gleitender Durchschnitt ist eine gängige Praxis, die von Händlern verwendet wird, um den gleitenden Durchschnitt mit der Trendlinie besser zu vergleichen. Wir alle haben Situationen erlebt, in denen der gleitende Durchschnitt die Trendlinie (als Unterstützung oder Widerstand) durchläuft, aber es gibt einige Mismatches und wir sehen, dass es leichte Ungenauigkeiten zwischen dem Trend und dem gleitenden Durchschnitt im Moment der Prüfung des Levels gibt. Deshalb verlagern die Händler den gleitenden Durchschnitt vorwärts und rückwärts, indem sie ihn mit einer bestimmten Anzahl von Perioden verschieben, um sie genau auf der Trendlinie zu schieben. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass, wenn der gleitende Durchschnitt mit einem negativen Wert verschoben wird, er rückwärts (nach links) verschoben wird und er als ein nacheilender Indikator betrachtet wird, während, wenn der gleitende Durchschnitt mit einem positiven Wert verschoben wird, er verschoben wird Vorwärts und es hat die Funktionen eines führenden Indikators. Aus diesem Grund wird die erste verwendet, um auftauchende Ereignisse auf dem Diagramm zu bestätigen, während die zweite eher für kürzere Strategien verwendet wird. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den Unterschied zwischen drei gleitenden Durchschnitten. Drei Moving Averages Dies ist ein Screenshot des DAX-Charts auf einem H4-Zeitrahmen. Die rote Linie ist ein Standard 50 Perioden einfach gleitenden Durchschnitt. Die blaue Linie ist ein 50 Perioden -5 verschobenen gleitenden Durchschnitt und die magentafarbene Linie ist ein 50 Periode 5 verschobenen gleitenden Durchschnitt. Wie Sie sehen, bewegen sich die drei Linien mit den gleichen Perioden. Der Unterschied ist jedoch der Verschiebungsfaktor der blauen und der magentafarbenen Durchschnitte. Der blaue gleitende Durchschnitt wird mit -5 Perioden verschoben und im Vergleich zu den üblichen 50 Perioden gleitender Durchschnitt (rot) nach links verschoben, während der magentafarbene gleitende Durchschnitt mit 5 Perioden verschoben und damit im Vergleich zum Rot bewegter Durchschnitt. In diesem Fall sieht der blaue versetzte gleitende Durchschnitt (50, -5) wie eine bessere Passform zu unserem Trend aus, denn es ist eine bessere Passform für den bereits entstandenen oberen Trend. Obwohl der Preis eine starke bullische Bewegung verursacht hat, wäre eine eventuelle Korrektur wahrscheinlich der versetzte gleitende Durchschnitt (50, -5) als Unterstützung zu testen. Ja, es ist so einfach Ein verschiebender gleitender Durchschnitt ist eine Modifikation eines Standard-Gleitendurchschnitts, um besser an eine Trendlinie zu passen. Wie erkennst du, welchen Displaced Moving Average du brauchst Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfacher Versuch und Irrtum Du versuchst, dass es nicht funktioniert, also stell dich an, bis es funktioniert Unten sehen wir ein Beispiel, wo wir eine 20 Periode haben, 3 Perioden.
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